How To Commercio Opzioni Delta Neutral

Delta Neutral cosa è Delta Neutral Delta neutro è una strategia di portafoglio composto da più posizioni con compensazione delta positivi e negativi in ​​modo che il delta complessivo di tali attività in dismissione pari a zero. Un portafoglio delta-neutral bilancia la risposta a movimenti di mercato per un certo intervallo di portare il cambiamento netto della posizione a zero. misure Delta quanto un opzioni di prezzo cambia quando i sottostanti cambiamenti securitys di prezzo. SMONTAGGIO Delta neutro il valore del sottostante cambia attività, la posizione dei greci si sposterà tra l'essere positivo, negativo e neutro. Gli investitori che vogliono mantenere la neutralità delta devono adeguare le loro partecipazioni di portafoglio di conseguenza. Opzioni commercianti utilizzare un delta strategie neutrali di trarre profitto sia da volatilità implicita o dal tempo di decadimento delle opzioni. Inoltre, delta neutrale strategie sono utilizzati a fini di copertura. Delta opzioni Neutral meccanica di base lungo put avere sempre un delta che va da -1 a 0, mentre lunghe chiamate hanno sempre un delta che va da 0 a 1. La sottostante, tipicamente una situazione delle scorte, ha sempre un delta di un positivo se la posizione è una posizione lunga e uno negativo se la posizione è una posizione corta. Data la posizione attività sottostante, un professionista o un investitore in grado di utilizzare una combinazione di chiamate lunghe e corte e mette a fare un efficace delta pari a zero portafogli. Se l'opzione ha un delta di uno e lo stock posizione sottostante aumenta di 1, il prezzo di opzioni aumenterà anche di 1. Questo comportamento è visto con le opzioni profonde in-the-money chiamata. Allo stesso modo, se l'opzione ha un delta di zero e lo stock aumenta di 1, le opzioni di prezzo solito aumentare a tutti (un comportamento visto con profonde opzioni call out-of-the-money. Se un'opzione ha un delta di 0,5, la sua prezzo aumenterà 0,50 per ogni 1 aumento del titolo sottostante. Delta Neutro Esempio di copertura si supponga di avere una posizione di riserva che si ritiene sarà aumentare di prezzo a lungo termine. sei preoccupato, tuttavia, che i prezzi potrebbero diminuire nel breve termine, in modo da decidere di istituire una posizione neutrale delta. si supponga che si possiede 200 azioni della società X, che viene scambiato a 100 dollari per azione. Dal momento che il delta titoli sottostanti è uno, la posizione corrente ha un delta di positivo 200 (il Delta moltiplicato per il numero di azioni). per ottenere posizione neutra delta, è necessario entrare in una posizione che ha un delta negativo totale di 200. si supponga il che si trova in-the-money opzioni put su società X che sono negoziazione con un delta del -0.5. Si potrebbe acquistare 4 di queste opzioni put, che avrebbero un delta totale di (400 x -0.5), o -200. Con questa posizione combinata di 200 parti di società X e 4 lunga at-the-money opzioni put sulla società X, la posizione complessiva è il delta rapporto neutral. The della variazione del prezzo di un'opzione alla variazione di prezzo del titolo sottostante . Chiamato anche il rapporto di copertura. Si applica ai prodotti derivati. Per una opzione call su un titolo, un delta di 0,50 significa che per ogni 1,00 che lo stock sale, gli aumenti del prezzo di opzioni da 0,50. Come opzioni nei pressi di scadenza. in-the-money opzioni call avvicinano un delta di 1,0, mentre in-the-money opzioni put si avvicinano un delta di -1. Vedere: rapporto di copertura. siepe neutrale. delta chiamate variano da 0.00 a 1.00 put delta variano da 0.00 a -1.00. Se il delta chiamata è 0,69, il put delta è -0.31 (delta chiamata meno delta 0.69 -0.31 -1 1 è di put). La variazione del prezzo di un'opzione che risulta da una variazione di un punto nel prezzo del titolo sottostante. Ad esempio, un delta di 0,5 indica che l'opzione aumenterà di prezzo da 1 a 2 punti (50) per ogni 1 punto (1) aumento del prezzo del titolo sottostante. Le opzioni call sono delta positivi opzioni put hanno delta negativo. Il rapporto tra un prezzo di opzioni ed il prezzo del sottostante magazzino o dei futures contratto si chiama il suo delta. Se il delta è 1, per esempio, il rapporto dei prezzi è 1 a 1. Ciò significa theres un 1 variazione del prezzo dell'opzione per ogni 1 variazione del prezzo del sottostante. Con un call, un aumento del prezzo di un sottostante genere si traduce in un aumento del prezzo dell'opzione. Un aumento di un prezzo di opzioni put è di solito innescato da una diminuzione del prezzo dello strumento sottostante, dal momento che gli investitori acquistano opzioni put si aspettano il suo prezzo a cadere. Collegamento a questa pagina: strategie di trading opzioni Neutral Neutral strategie di trading sono impiegati quando il commerciante opzioni non sa se il prezzo del titolo sottostante sarà aumentare o diminuire. Conosciuto anche come strategie non direzionali, che sono così chiamati perché il potenziale di profitto non dipende dal fatto che il prezzo del titolo sottostante andrà verso l'alto o verso il basso. Piuttosto, la strategia neutrale corretto da impiegare dipende dalla volatilità attesa del prezzo del titolo sottostante. Rialzista sulla volatilità strategie di trading neutrali che il profitto quando i sottostanti esperienza del prezzo delle grandi mosse verso l'alto o verso il basso includono la lunga straddle. lungo strangolamento. brevi condor e farfalle brevi. Ribassista sulla volatilità strategie di trading neutrali che il profitto quando il sottostante esperienza prezzo delle azioni poco o nessun movimento comprendono breve straddle. breve strangolamento. il rapporto si diffonde. lunghe condor e lunghe farfalle. Pronto iniziare a fare trading Il tuo nuovo conto trading è immediatamente finanziato con 5.000 di denaro virtuale che è possibile utilizzare per testare le tue strategie di trading utilizzando OptionHouses piattaforma di trading virtuale senza rischiare soldi sudati. Una volta che si iniziare a fare trading per davvero, tutti i mestieri fatti nei primi 60 giorni saranno senza commissioni fino a 1000 Questa è un'offerta limitata nel tempo. Agire ora Potrebbe piacerti anche Continue Reading. L'acquisto di straddle è un ottimo modo per giocare guadagni. Molte volte, divario di prezzo delle azioni verso l'alto o verso il basso a seguito della relazione trimestrale guadagni, ma spesso, la direzione del movimento può essere imprevedibile. Per esempio, un off vendita può verificarsi anche se il rapporto di guadagni è buona se gli investitori si aspettavano grandi risultati. Continuare a leggere. Se siete molto rialzista su una particolare azione per il lungo termine e sta cercando di acquistare il magazzino, ma sente che è un po 'sopravvalutato in questo momento, allora si può prendere in considerazione la scrittura opzioni put sul titolo come un mezzo per acquisire a uno sconto. Continuare a leggere. noto anche come opzioni digitali, opzioni binarie appartengono ad una classe speciale di opzioni esotiche in cui il commerciante opzione speculano unicamente dalla direzione del sottostante entro un periodo relativamente breve di tempo. Continuare a leggere. Chi investe lo stile di Peter Lynch, cercando di prevedere il prossimo multi-bagger, allora si vorrebbe saperne di più su salti e per questo che li considerano una grande opzione per investire nel prossimo Microsoft. Continuare a leggere. I dividendi in contanti emessi da scorte hanno grande impatto sulla loro prezzi delle opzioni. Questo perché il prezzo del titolo sottostante si prevede un calo della quantità del dividendo alla data ex-dividendo. Continuare a leggere. In alternativa alla scrittura chiamate coperte, si può entrare in un call spread toro per un potenziale di profitto simile, ma con il requisito di capitale molto meno. Al posto di tenere il titolo sottostante nella strategia chiamata coperto, l'alternativa. Continuare a leggere. Alcuni stock pagano dividendi generosi ogni trimestre. Si qualificano per il dividendo, se si è in possesso delle azioni prima dello stacco della cedola. Continuare a leggere. Per ottenere rendimenti più elevati nel mercato azionario, oltre a fare i compiti più sulle aziende che si desidera acquistare, è spesso necessario ad assumere rischio più elevato. Un modo più comune per farlo è quello di comprare azioni a margine. Continuare a leggere. opzioni di trading giorno può essere una strategia redditizia successo, ma ci sono un paio di cose che dovete sapere prima di usare iniziare ad usare le opzioni per il day trading. Continuare a leggere. Conoscere il rapporto put chiamata, il modo in cui è derivato e come può essere utilizzato come un indicatore contrarian. Continuare a leggere. Put-call parity è un principio importante nella determinazione dei prezzi opzioni prima identificato da Hans Stoll nel suo articolo, il rapporto tra put e call prezzi, nel 1969. Essa afferma che il premio di un'opzione call implica un certo prezzo equo per l'opzione put relativa avendo lo stesso prezzo di esercizio e la data di scadenza, e viceversa. Continuare a leggere. In negoziazione di opzioni, è possibile notare l'uso di alcuni alfabeto greco come delta o gamma per descrivere i rischi associati con le varie posizioni. Sono conosciuti come i greci. Continuare a leggere. Poiché il valore delle stock option dipende dal prezzo del titolo sottostante, è utile per il calcolo del fair value del magazzino utilizzando una tecnica nota come flusso di cassa scontato. Continuare a leggere.