MetaStock Media mobile La funzione media mobile è probabilmente il più comunemente usato di tutti gli indicatori. Si presenta in vari tipi e ha numerose applicazioni. In termini di base, però, una media mobile aiuta ad appianare le fluttuazioni nel prezzo (o un indicatore) e fornire una riflessione più accurata della direzione che la sicurezza è in movimento. Le medie mobili sono in ritardo indicatori e si inseriscono nel trend di categoria. I vari tipi includono semplice, ponderata, esponenziale, variabile e di forma triangolare. La differenza tra i vari tipi di medie mobili è semplicemente il modo in cui vengono calcolati i valori medi. Ad esempio, un semplice movimento luoghi medio pari peso su ogni valore nel periodo ponderata e luogo esponenziale maggiormente l'accento sui valori ultimi nel periodo di un triangolare in movimento posti media maggiore enfasi sulla parte centrale del periodo di tempo e una media mobile variabile regola la ponderazione in base alla volatilità del periodo. Consente di concentrarsi sulla media mobile semplice, che è formata da trovare il prezzo medio di un titolo su un determinato numero di periodi. Questo è calcolato sommando i prezzi della sicurezza chiusura sopra il numero impostato di periodi (ad es. 15) e dividendo questa risposta riassunto per il numero di periodi. Per quanto riguarda gli altri tipi di media mobile, i calcoli possono essere un po 'più complesso tuttavia la premessa è sempre lo stesso. L'unica differenza è dove e come il peso percentuale attribuito sono vincolate. Sintassi Mov (Array dati, i periodi, E S T TRI VAR W VOL) Data Array Questa è la matrice di dati che saranno in media per formare l'indicatore di media mobile. Questo è il più delle volte il prezzo di chiusura, ma può essere qualsiasi altro dato di prezzo o indicatore. Periodi Questo specifica il numero di periodi utilizzati per calcolare la media mobile. EST TRI VAR W VOL Questo è il tipo di media mobile che deve essere utilizzato, indicato come segue: E esponenziale S semplice T Time Series Tri triangolare Var Variabile W Volume Vol ponderata regolato la formula seguente traccia un 15 periodo media mobile semplice del prezzo di chiusura: nell'esempio sopra: un'applicazione più utile di questo esempio potrebbe essere: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S) la formula sopra specifica che il prezzo di chiusura deve essere sopra un periodo di 15 semplice media mobile (indicato con CgtMov (C, 15, S)) e che il presente volume deve essere superiore alla media 20 periodo del volume (indicato con VgtMov (V, 20, S)). Guardando Figura 3.27, possiamo vedere un periodo di 15 media mobile semplice applicata al grafico. Figura 3.27 Moving indicatore medio Costruire formule per i seguenti: 1. L'attraversamento prezzo di chiusura nel corso di un periodo di 20 media ponderata del vicino e il 30 periodo media mobile semplice del vicino è superiore alla media mobile semplice a 50 periodi di chiusura in movimento: Questo articolo è un frammento dal MetaStock Programming Guide di studio. quotDiscover Il semplice segreto per rendere Metastock Facile amp Identificare redditizia Tradesquot Clicca qui per trovare Per ulteriori informazioni sul MetaStock Studiare la programmazione GuideHull Moving indicatore medio: Honest media mobile Dettagli Pubblicato: 16 Ottobre 2014 Scritto da Admin Categoria: Indicatori Forex Hits: 11891 La maggior parte di noi in una forma o un altro uso rappresentanti della famiglia media in movimento nel nostro trading. Ma il problema principale di tutti gli indicatori costruiti sulla matematica delle medie è in ritardo. soluzione efficace a questo problema è stato trovato da molti esperimenti e di nome Hull indicatore medio o Hull media mobile in movimento. I commercianti utilizzano indicatori basati sulle medie per costruire linee dinamiche di supportresistance e valutare la forza della dinamica dei prezzi. Il loro svantaggio principale risiede nel metodo di calcolo: dal momento che le medie mobili sono calcolate in base ai prezzi del passato (per un certo periodo di tempo o numero di barre), la linea calcolata riduce le fluttuazioni dei prezzi, ma sarà sempre in ritardo rispetto prezzo reale. Alan Hull, un matematico australiano, analista finanziario e commerciante ereditaria, membro della Associazione australiana per l'Analisi Tecnica (scopre questo esiste uno), autore del popolare libro di testo investimenti attivi e The Book of Charts, ha proposto una versione migliorata della media mobile , fornendo indicatori lisce nella costruzione e quasi completamente eliminando l'effetto negativo di ritardo. Quali sono medie mobili Questo è uno degli strumenti più antichi di analisi tecnica, che aiuta a identificare la forza e la direzione delle tendenze dei prezzi attuali al fine di garantire le condizioni ottimali per il commerciante di aprire una posizione di trading lungo la tendenza. Anche il padre del caos commerciale, Bill Williams, ritiene che la capacità di utilizzare gli indicatori di medie mobili consentirebbe speculatori di chiudere non meno del 60 delle posizioni in più. Tradizionale media mobile (o MA) è calcolata molto semplice: in ogni punto della linea, il prezzo è il prezzo medio per un periodo di tempo specificato. In media, i picchi di prezzo casuali sono tagliati fuori, e più lungo è il periodo, il più accurato la linea. Periodo ottimale di media mobile dovrebbe essere preso separatamente per ciascuno strumento di trading. media classica segue sempre molto accuratamente il mercato, in quanto il calcolo si basa su dati storici. Tuttavia, la media comune è un predittore molto debole Moving metodo di calcolo media non permette di calcolare il momento del cambiamento di tendenza. Ecco che arriva in una media modificato Hull indicatore di media mobile. La matematica di Hull in movimento indicatore medio smoothing più armonioso nel calcolare tale media mobile è fornita da un ulteriore media della media. La versione proposta dell'indicatore risolve il problema incorporando il valore non periodo, ma piuttosto la radice quadrata dei dati effettivi del periodo di calcolo nel meccanismo di calcolo. Ma in questo caso, lo spostamento deve ulteriormente ritardo il prezzo reale Tuttavia, Alan Hull riuscito a trovare l'ingrediente mancante che compensa efficacemente il ritardo. Hull applicato il metodo di coefficienti di ponderazione il calcolo del prezzo di mercato, dove in un grezzo da 0 a 9, il numero 9 viene data la massima importanza. Il calcolo inizia con la determinazione dei valori dei semplici MA mobile (10): in seguito, si ottiene il valore medio iniziale 4,5, e dà un grave ritardo rispetto al prezzo effettivo. Il passo successivo è dimezzamento della media (102 5) e la sua applicazione per l'ultimo valore nella riga elencati: 5, 6, 7, 8 e 9, dopo di che si ottiene un nuovo media 7. Questo valore viene quindi aggiunto al differenza tra queste due medie, vale a dire 2,5 (7 4.5), e otteniamo l'importo finale 7 2.5 9.5. Se assumiamo che il prezzo corrente di mercato è pari a 9, la compensazione risultante sembra esagerato. Tuttavia, l'autore considera questo overcorrection molto conveniente per ridurre l'influenza dei picchi di prezzo casuali. Evoluzione prezzi con l'aiuto di Un'immagine commovente Hull può essere previsto con elevata precisione per 1-2 periodi selezionati. Visivamente, la linea mobile è solitamente più veloce rispetto al valore della media vera. In generale, la formula per il calcolo dei valori della carena indicatore di media mobile è la seguente: Hull Moving indicatore medio: parametri e le impostazioni Ci sono diverse opzioni di utilizzo del media modificata, ma di solito è consigliabile utilizzare insieme con un indicatore freccia HMA Freccia, indicando chiaramente il punto di ingresso consigliato. Hull indicatore Moving Average è installato nel terminale MetaTreder4 nel solito modo, su qualsiasi coppia di valute e di qualsiasi periodo di tempo. Impostazioni consigliate e colori ottimali sono mostrati nella figura seguente: Hull modificato opere media bene su periodi brevi e medie, i risultati più stabili sono disponibili su periodi maggiori di 20. I valori ottimali sono considerati i seguenti parametri chiave: HMPeriod - 20 HMAMethod (shift) - 3. a volte la seguente impostazione può essere raccomandato per la più tranquilla di trading di medio termine con piccoli rischi: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Tuttavia, appare meno frequentemente i punti di ingresso consigliati. Impostazioni del ulteriore indicatore di HMA Freccia sono molto semplici: Pro e contro di applicare il guscio Moving indicatore di media nel commercio Per chiarezza dell'analisi, una media mobile semplice SMA (14) sui prezzi di chiusura (linea nera) è stato aggiunto sul grafico con scafo Moving indicatori di media e HMA freccia. Vista generale del set di indicatori nel terminale: Come si può vedere, i segnali di ingresso appaiono sufficientemente accurata, soprattutto rispetto alla media comune. Ma non dimenticare il principale svantaggio del movimento del guscio: l'attuale tendenza a sovrastimare il valore dei cavi prezzi medi al fatto che la linea non corrisponde al prezzo medio attuale. Funziona bene come un filtro di inversione, e, di conseguenza, i suoi segnali di uscita sono più affidabili rispetto all'entrata. Così, Hull indicatore di media mobile è necessario per essere combinato con le opzioni di oscillatori o MACD. Ma anche senza l'uso di indicatori di direzione supplementari, c'è un'alta probabilità che un segnale di comprare quando il prezzo incrocia la linea dell'indicatore verso l'alto e vendere se il prezzo va verso il basso. La strategia più efficace è considerato HullMovingAverage da Alan Hull, costruito su una sorveglianza del mercato standard. segnale Trading è considerato un'inversione della linea Hull: se vi è un rifacimento, sono raccomandati posizioni corte, se posizioni lunghe. Al che, tuttavia, questa scoperta dal prezzo della linea dello scafo dell'indicatore medio Spostandosi non è percepito come il segnale mercato. Il metodo di calcolo della carena Moving indicatore medio è basato sul moderno meccanismo matematico che migliora notevolmente la scorrevolezza della linea e l'accuratezza dei segnali del mercato. Linea della media HMA tracce ottimamente la tendenza e dà segnali di inversione accurate. intrinseca superiorità del valore medio nel calcolo porta ad una sovrastima del prezzo medio corrente, ma con le impostazioni ottimali e gli indicatori supplementari, è possibile ottenere una strategia di trading con un tasso di vittoria contro 60.Hull media mobile L'Hull media mobile risolve il vecchiaia dilemma di fare una media mobile più rispondente alle attività di prezzo corrente, pur mantenendo la curva scorrevolezza. Infatti l'HMA elimina quasi lag tutto e riesce a migliorare lisciatura allo stesso tempo. Per capire come si realizza entrambi questi esiti opposti contemporaneamente abbiamo bisogno di iniziare con un telaio facilmente comprensibile di riferimento. La seguente tabella contiene un 16 settimane di media mobile semplice che ritarda costantemente l'attività di prezzo e ha scarsa scorrevolezza. 16 settimane di media mobile semplice In primo luogo, la soluzione del problema della curva di livellamento può essere fatto prendendo una media della media, vale a dire La cattiva notizia è che esso provoca un enorme aumento di ritardo, come si vede qui sotto. 16 settimane annidati Moving Average semplice Risolvere il problema di lag è un po 'più complesso e richiede una spiegazione con numeri piuttosto che i grafici. Prendere in considerazione una serie di 10 numeri da 0 a 9 e immaginare che siano successive fasce di prezzo su un grafico con 9 è il più recente punto di prezzo all'avanguardia mano destra. Se prendiamo la semplice media 10 periodo di questi numeri, allora, non a caso, si determinerà il punto medio di 4,5, che senz'altro deficitaria rispetto il più recente punto di prezzo di 9. Ecco la bitfirst intelligente consente di dimezzare il periodo della media di 5 e applicare per i più recenti numeri di 5,6,7,8, e 9, il risultato essendo il punto medio di 7. Infine, per rimuovere il ritardo prendiamo il punto medio di 7 e aggiungere la differenza tra le due medie pari 2.5 ( 7 4.5). Questo dà una risposta finale di 9,5 (7 2.5), che è una leggera sovracompensazione. Ma questa sovracompensazione è molto utile perché compensa l'effetto ritardo della media nidificato. Da qui il risultato della combinazione di queste 2 tecniche è un quasi perfetto equilibrio tra riduzione del ritardo e la curva levigante. Non puoi eseguire l'azione in questo momento. Hai firmato con un'altra scheda o finestra. Ricarica per aggiornare la sessione. È uscito in un'altra scheda o finestra. Ricarica per aggiornare la sessione.
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